© Itamar De Zan, 2002-2004. Peça permissão para
utilização deste material no endereço ttp@brturbo.com.
Esta é uma série de artigos que foram publicados no periódico
"Empreender", de Palotina, PR, que tratam da relação entre a
Bolsa de Chicago e o mercado da soja, e como fazer uso das opções sobre
contratos futuros negociadas na Bolsa de Chicago, ou nela referenciadas, para
fazer operações de proteção de preço, ou hedge, como estratégia de
comercialização da soja.
Parte I - Introdução
Parte II - Contrato futuro, câmara de
compensação e regras de negociação
Parte III - Câmara de compensação (continuação)
e entrevista com Cinthia Murphy
Parte IV - Os membros da
bolsa, negociadores, regras e sinais de negociação
Parte V - O mercado interno
e o mercado internacional, e as cotações na Bolsa de Chicago
Parte VI - Análise
fundamental e exemplo de análise fundamental
Parte VII - História, princípios
e exemplo de análise técnica
Parte VIII - Opções,
conceitos
Parte IX - O contrato
futuro, conceito e ajuste diário
Parte X - Participantes do
mercado futuro, liquidação ou exercício e especulação
Parte XI - Hedging
e estabelecimento de preço mínimo com opções de venda
Parte XII - Introdução
sobre bases históricas
Parte XIII - Cálculo da
base e utilização de opções para estabelecer um piso mínimo de venda
Parte XIV - Estratégias de
comercialização - especulação com o produto armazenado
Parte XV - Estratégias de
comercialização - venda da produção na colheita e compra de
"calls"; piso mínimo de venda
Bases históricas do
indicador de preços de soja Esalq/BM&F e Bolsa de Chicago, em dólares por
saca de 60 Kg.